计量经济与数据科学教研室学术讲座

报告题目：面板回归模型的偏误
报  告 人：梅子威（澳门大学 助理教授）
主  持 人：张一帆（williamhill中国 副教授） 
时      间：2026年4月21日（周二）14: 30
地      址：岭南堂陈荣捷讲学厅（302）
语      言：中文

摘要:
       Nickell偏误与Stambaugh偏误并存于包含非平稳协变量的面板预测回归中，给假设检验带来了挑战。本文提出了一种新的估计量——双重IVX，它能够有效消除这种复合偏误，并恢复标准的统计推断程序。双重IVX估计量的灵感来源于时间序列中的IVX技术。在横截面维度与时间维度同阶的面板数据中，研究者可通过偏误的解析表达式对基准面板IVX估计量的偏差进行修正，该表达式利用了一个针对面板自回归模型而特制的IVX估计量。当横截面数量与时间跨度均较大且规模相当时，双重IVX是首个适用于多种具有高度持续性的面板数据的稳健推断方法。这种稳健推断是现有方法（包括常用的组内估计量）无法实现的。我们将双重IVX应用于发达经济体金融市场的面板数据，以检验股票收益的可预测性，结果凸显了修正偏误的必要性。

报告人介绍：

       梅子威，澳门大学工商管理学院的商业经济学助理教授。他于2025年从香港中文大学经济学系获得博士学位，于2020年从williamhill中国获得学士学位。他从事计量经济学理论的研究，研究兴趣涵盖高维数据分析、非平稳时间序列、动态面板模型、工具变量方法等。其研究成果发表在Journal of Econometrics、Journal of International Economics、Journal of Business & Economic Statistics 等国际期刊上。

       欢迎感兴趣的师生参加！